Risk Management

Attraverso la messa in opera di soluzioni tecnologiche ad hoc e grazie al know-how maturato nel settore, guidiamo i nostri clienti attraverso i continui cambiamenti normativi e la crescenti aspettative di governance dei processi:

IFRS 9

I nuovi standard identificati dallo IASB nell’ IFRS 9 che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 richiedono agli istituti finanziari un più tempestivo riconoscimento delle perdite attese. Modificando le regole contabili esistenti si cerca di rafforzare la fiducia degli investitori nei bilanci delle banche e del sistema finanziario. IFRS9 introduce un nuovo modello forward looking per il calcolo dell’Expected Credit Loss e un nuovo approccio per la classificazione di tutti gli strumenti finanziari, inclusi i derivati incorporati in altri strumenti finanziari, rendendo più semplice, agli utilizzatori del bilancio, la comprensione delle informazioni

Stress Test EBA

Gli stress test EBA stanno diventando, sempre di più, un potente strumento per la determinazione del livello di capitale della banca. Oltre a fornire alle autorità di vigilanza una visione completa della robustezza dell’industria bancaria, fornisce alle imprese stesse la possibilità di individuare i rischi emergenti, scoprire i punti deboli e adottare misure preventive.

Solvency II

La direttiva Solvency ha rappresentato l’occasione per promuovere nell’organizzazione aziendale un salto di qualità, da una cultura che vede il capitale come puro requisito regolamentare a una visione incentrata sull’ottimizzazione dell’uso dei fattori produttivi. In particolare:

  • Monitoraggio dei rischi e relativa quantificazione;
  • Livello minimo di solvibilità, sia con il modello standard che con quello interno;
  • Capitale necessario a sostenere il livello minimo di solvibilità
  • Attività di reporting periodico alle autorità di vigilanza per fini di monitoraggio del rischio.

Supportiamo i nostri clienti nell’attuazione delle disposizioni regolamentari EIOPA, in particolare seguendo la fase di analisi, sviluppo e pubblicazione alle autorità di vigilanza per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali (Pillar I), ORSA (Pillar II) ed il Reporting Regolamentare QRT (Pillar III).

La direttiva Sovency ha fornito inoltre alle società di assicurazione le linee guida per la valutazione attuariale delle riserve, l’utilizzo di metodologie statistiche e il periodico confronto con i benchmark dei principali indicatori della sinistralità del portafoglio assicurativo che offrono all’impresa la possibilità di monitoraggio continuo dei processi e dei sistemi gestione dei rischi. In collaborazione con uno studio attuariale, abbiamo sviluppato competenze in tale ambito per il ramo danni che hanno permesso l’implementazione di soluzioni software per supportare il business in tutte le fasi di quantificazione e verifica delle riserve tecniche.